O Índice de Força Relativa é um dos osciladores básicos mais populares da maioria das plataformas de negociação para traders iniciantes. As estratégias de day trading são o tipo mais comum de estratégias de trading. Negociar durante o dia elimina os custos de swap, dá a você tempo para tomar decisões e obter um bom lucro relativamente rápido.
Nesta revisão, você aprenderá sobre o seguinte:
- Descrição do indicador RSI. Configurações básicas e sinais principais. Regras para otimização das configurações do indicador.
- Comparação da eficiência do sinal RSI dependendo do cronograma, período e níveis das zonas-chave.
- Como usar o indicador RSI. Melhores configurações.
Este artigo será particularmente útil para negociações iniciantes que buscam as melhores configurações por meio de estratégias de teste.
Configurações básicas do RSI
RSI O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador que avalia as condições de sobrecompra e sobrevenda. O indicador é desenhado sob o gráfico de preços e é exibido como uma linha que se move no intervalo de 0 a 100. Quanto mais próximo o indicador das bordas do intervalo, maior a probabilidade de reversão de preço.
Configurações básicas do RSI:
- Período. O período é definido como 14 por padrão. É o número de velas utilizadas no cálculo do parâmetro. Quanto mais curto o período, mais nítidos são os movimentos do indicador RSI e mais sinais falsos ele dá. Quanto mais longo o período, mais suave é a linha do indicador, mas mais lentamente ele reage à mudança de preço.
- Aplicar a: O tipo de preço usado nas configurações. Por exemplo, Preço de Fechamento ou Máximo — o valor máximo do preço na vela (topo da sombra).
- Estilo. Parâmetros para a exibição visual da linha indicadora.
- Níveis mínimos e máximos fixos no gráfico.
Na guia Níveis, você pode alterar os valores dos níveis-chave que separam o intervalo padrão no movimento do indicador das zonas de sobrecompra e sobrevenda.
Eles não influenciam o cálculo do indicador e são necessários para um rápido monitoramento visual dos valores do RSI. Por padrão, eles são definidos em 30 e 70.
Como alterar as configurações altera o valor do indicador
Por que você precisa alterar as configurações? Cada ativo tem seu “caráter próprio”. A volatilidade é um dos principais critérios do “caráter”.
Ele pode mudar dependendo da sessão de negociação, interesse dos formadores de mercado, fatores fundamentais, período de tempo escolhido, etc. Assim, toda vez que ‘seção’ ou período de tempo requer seu próprio período tanto para pares principais quanto para pares exóticos, todos os outros parâmetros sendo iguais.
Aqui está um exemplo. A publicação do relatório NFT (EUA) tem um forte impacto no par EUR/USD nas próximas 3-4 horas. A volatilidade pode aumentar acentuadamente durante este período e uma tendência direcional de curto prazo pode aparecer.
Se você definir o período para 12 no intervalo M15, isso significa que o intervalo igual a 3 horas será incluído no cálculo. As configurações definidas com base neste intervalo estarão incorretas para outros períodos sem volatilidade anormal.
Princípios de otimização de configurações:
- A otimização das configurações do indicador é realizada no testador de estratégia, por exemplo, o testador integrado da plataforma MT4, Fx Blue ou Forex Simulator.
- O teste é realizado em um intervalo de tempo correspondente a 300 – 500 transações. Se o indicador emitir um sinal 1 vez por dia em média, o período de teste é de pelo menos 1 a 1,5 anos.
- O resultado do teste é determinado pelos parâmetros do teste de retorno. Isso inclui a expectativa matemática, o rebaixamento máximo, a proporção do número de negociações lucrativas e não lucrativas, a série máxima de negociações não lucrativas.
- Além dos indicadores estatísticos, a estabilidade de uma estratégia de negociação é importante. É determinado pela natureza da equidade. A curva de depósito ideal deve ter uma aparência ascendente constante para diferentes números de transações.
- O melhor ajuste dos parâmetros é feito no teste avançado. A área de teste é dividida em três seções. Os parâmetros do indicador selecionados escolhidos para as seções anteriores são testados na última seção. A estratégia é considerada estável, quando os resultados da última seção não diferem dos resultados das seções anteriores.
O objetivo do teste é a seleção dos parâmetros do indicador, onde a estratégia resulta no número máximo de negociações lucrativas com rebaixamentos insignificantes e crescimento estável da curva de depósito.
Abaixo, compararemos a eficácia dos sinais indicadores para diferentes períodos em um período de tempo, diferentes períodos de tempo em um período, diferentes níveis em um período e período de tempo.
Filtros adicionais não são aplicados; A divergência do RSI e a saída da linha do indicador das zonas de sobrecompra e sobrevenda são usadas como sinais.
Tocar nos níveis 30 e 70 com um salto subsequente deles também é visto como um sinal. Se não houver toque óbvio, o sinal não é levado em consideração.
Comparação dos sinais RSI(3), RSI(14), RSI (48) no timeframe H1
Para comparação, usamos o período H1, par de moedas EUR/USD que tem uma volatilidade ligeiramente acima da média no intervalo H1 e nos períodos 3, 14 e 48. O período curto permite que você reaja instantaneamente à mudança de preço, e o período 48- período de uma hora (2 dias) mostra apenas fortes tendências.
Exemplo de uso do indicador RSI:
Na seção do gráfico que equivale a 3 semanas, os indicadores RSI com períodos de 3, 14 e 48 são colocados sequencialmente de cima para baixo.
O seguinte pode ser dito sobre eles:
- Período 3. O gráfico apresenta divergências acentuadas com saídas frequentes para as zonas de sobrecompra e sobrevenda. Se você aumentar a escala do gráfico, verá que o indicador funciona em praticamente todas as velas. Isso se justifica no scalping nos timeframes M1-M5, mas praticamente não faz sentido no intervalo H1.
- Período 14. Mostra bastante bem as tendências intradiárias; o indicador RSI mostra divergência uma vez. No geral, o movimento do indicador das bordas de uma zona para a oposta reflete o movimento da tendência.
- Período 48. O indicador mal tocou em 70 e caiu. O movimento suave é típico da linha indicadora que corresponde ao longo movimento descendente. Este período é interessante e pode ser eficaz, mas é totalmente inadequado para day trading.
Conclusão. Usar um período curto não faz sentido. Usar um período longo só faz sentido para estratégias de longo prazo para encontrar uma forte tendência ascendente ou descendente.
Os sinais são muito raros. Para estratégias de dia, faz sentido usar o parâmetro padrão de 14, movendo-se ligeiramente para 10 ou 18, dependendo da volatilidade e dos objetivos do ativo. O teste ajudará a ajustar o parâmetro.
Comparação dos sinais RSI(14) nos timeframes M5, M30 e H1
Os intervalos М1 e М5 são frequentemente usados em estratégias de escalpelamento. A alta frequência de sinais precisos e a velocidade de reação do indicador são importantes aqui, porque pequenos períodos são definidos para scalping.
H1 é o intervalo mais frequente para swing trading e day trading. Para nossa comparação, usamos o indicador RSI com o período padrão e o par de moedas EUR/USD.
Exemplo de uso do indicador RSI:
O gráfico cobre um período que equivale a pouco mais de 1 dia. Durante esse tempo, o indicador deu 7 sinais, dos quais o sinal 5 era falso. Os outros sinais são mais ou menos eficazes, embora você deva considerar o spread.
Por exemplo, a amplitude de movimento do sinal 2 é de cerca de 4 pips, desde que a posição seja aberta bem no fundo do intervalo e fechada pela sombra.
É difícil conseguir tal precisão no mercado real; portanto, considerando o spread, esse sinal pode ser chamado de fraco. O número de sinais aumenta se o período for definido como 10.
O gráfico cobre um período que equivale a uma semana (7 a 14 de setembro). O indicador dá 5 sinais, dois dos quais são tão fracos que podem ser considerados falsos. No entanto, os sinais 1, 3 e 5 são bastante fortes. O sinal 3 passa durante o fim de semana. Apesar de ir além do day trading e agregar despesas com swap, a forte tendência compensa.
No gráfico de intervalo H1, é mostrado um período igual a 2 semanas. Esta seção foi selecionada especificamente para mostrar aos leitores que o desempenho do indicador RSI nem sempre é de 65 – 70% e superior nas configurações padrão em um período de tempo grande. Os sinais que podem ser usados aqui são 4 e 7. No entanto, eles não são fortes o suficiente para falar sobre um movimento de tendência.
Tais situações são raras. Em média, o RSI dá pelo menos 50% de sinais positivos em um timeframe H1 com um período de 14, com 7-10% deles indicando o início de uma forte tendência.
No entanto, seções não lucrativas podem levar a eficácia de uma estratégia a zero. Este é outro exemplo porque o teste de pelo menos 300 transações na seção e a análise do teste de retorno por todos os parâmetros-chave são tão importantes.
Comparação dos sinais RSI (30; 70) e RSI (20; 80) com um período de 14 no timeframe H1
Os níveis do RSI limitam visualmente as zonas de sobrecompra e sobrevenda do indicador. A prática mostra que o indicador raramente atinge os valores de 20 e 80; portanto, estreitar as zonas-chave reduz drasticamente o número de sinais. Você pode ver a precisão deles no gráfico H1 para o par de moedas EUR/USD.
Exemplo de uso do indicador RSI:
O RSI superior com a linha azul é um indicador com níveis 30/70, o RSI inferior com a linha amarela — 20/80. Na seção de 28 de novembro a 17 de dezembro, o oscilador com níveis 30/70 deu 10 sinais de vários graus de eficácia:
Três sinais são totalmente não lucrativos: sinais 2, 5 e 10. Apesar de tocar o nível chave e sair da zona de sobrecompra para baixo, o preço não caiu.
Sete sinais são lucrativos, mas apenas parte deles ajudou a capturar um movimento forte. Por exemplo, o sinal 1 tem um movimento muito curto, e os sinais 4, 7 e 9 não são apenas fracos, mas longos, o que significa despesas adicionais com swap.
Portanto, apenas os sinais 3, 6 e 8 do indicador RSI 30/70 teriam sido efetivos para o day trade. Além disso, o sinal 1 pode ser considerado lucrativo até certo ponto.
O RSI 20/80 deu 5 sinais que tocaram os níveis principais. O sinal 2 não era lucrativo.
A redução do alcance das zonas-chave levou à redução pela metade do número de sinais. Isso ajudou a melhorar o desempenho da estratégia de negociação: 20% de sinais não lucrativos em comparação com 30% nos níveis 30/70. Por outro lado, isso descartou os sinais fortes 3 e 6 da tendência de curto prazo, mas deu a oportunidade de usar os sinais fortes 1 e 8.
Conclusão. A redução do alcance das zonas-chave é justificada por motivos conservadores e estratégias do dia. Ele reduz os riscos de transações não lucrativas, mas ao mesmo tempo “corta” negociações lucrativas que poderiam ter valido a pena. Portanto, usar os níveis 30/70 com a adição de filtros que filtram sinais não lucrativos e ajudam a avaliar a força da tendência seria mais justificado.
Melhores configurações de RSI para day trading
Os exemplos acima mostram que as configurações do indicador RSI dependem principalmente do período de tempo escolhido e também do nível de risco escolhido pelo trader, da volatilidade do ativo e do tempo da transação no mercado.
Várias dicas:
- Para scalping em prazos curtos, é melhor definir os parâmetros em torno de RSI 10 com possibilidade de subestimação, ajustando o indicador à volatilidade atual.
- Para intervalos M30-H1, o período 14 é adequado, mas pode ser ajustado para mais alto ou mais baixo de tempos em tempos. Aumentar o período vai “equilibrar” os valores do indicador e ajudar a encontrar tendências de médio e longo prazo.
- Alterar os níveis das zonas principais afeta o número e a precisão dos sinais. A opção 20/80 pode ser considerada para intervalos H1-H4.
- Uma opção interessante para scalping: reduzir o período para 5-7 e definir os níveis em 20/80. A redução do período aumentará a reação do preço — o preço reagirá de forma mais acentuada e rápida às mudanças de curto prazo. A expansão dos níveis filtrará os sinais fracos.
- Um bom truque para a estratégia day trade: definir vários indicadores RSI com diferentes parâmetros. Por exemplo, um indicador mostra uma tendência de longo prazo, outro — tendências de curto prazo e o terceiro filtra sinais fracos.
Mais uma vez, adicione filtros na forma de osciladores adicionais, monitore a aparência de padrões e leve em consideração indicadores fundamentais para melhorar a eficácia de sua estratégia.
Pensamentos finais
RSI é um instrumento útil nas mãos de um profissional. Com as configurações adequadas para o ativo e o sentimento do mercado, e usando filtros, pode fornecer 75 — 80% de bons sinais. Discutimos em detalhes as melhores configurações para o indicador e como usar o RSI nesta revisão. Se você estiver pronto, inicie um testador de estratégia e tente desenvolver estratégias selecionando configurações. Acredite em você e a sorte estará do seu lado!
PERGUNTAS FREQUENTES
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