Escolhendo o software de day trading certo

Os aplicativos de computador facilitaram automatizar a negociação, especialmente para atividades intensivas de curto prazo, como a negociação diária, tornando o uso de software de negociação muito popular. O debate continua sobre o potencial de lucro que pode ser realisticamente derivado de atividades de day trading usando plataformas de negociação on-line, já que taxas de corretagem e comissões retiram a maior parte do potencial de lucro disponível.

Assim, torna-se muito importante selecionar o software de day trading certo com uma análise de custo-benefício, avaliação de sua aplicabilidade às necessidades e estratégias de negociação individuais, bem como os recursos e funções que você precisa.

Day trading é uma atividade de negociação com limite de tempo em que posições de compra ou venda são tomadas e fechadas no mesmo dia de negociação com o objetivo de obter lucros em diferenciais de preços menores em grandes volumes de pedidos por meio de compras e vendas frequentes, geralmente com alavancagem.

O que é um software de day trading?

O software de day-trading constitui um programa de computador, geralmente fornecido por corretoras, para ajudar os clientes a realizar suas atividades de day-trading de maneira eficiente e oportuna. Eles geralmente automatizam a análise e entram em negociações por conta própria, o que permite que os traders obtenham lucros que seriam difíceis de alcançar por meros mortais.

Por exemplo, um day trader pode achar impossível rastrear manualmente dois indicadores técnicos (como médias móveis de 50 e 200 dias) em três ações diferentes de sua escolha, mas um software automatizado de day-trading pode facilmente fazer isso e colocar negociações assim que os critérios definidos forem atendidos.

Os recursos e funções disponíveis podem diferir de um pacote de software para outro e podem vir em diferentes versões. Além dos corretores, os fornecedores independentes também fornecem software de negociação diária, que tende a ter recursos mais avançados.

Como funciona o software de day-trading?

Três características básicas de qualquer software de day-trading incluem:

• Funcionalidade que permite a configuração da estratégia de negociação (com base em indicadores técnicos, notícias, sinais de negociação ou reconhecimento de padrões) no sistema de negociação
• Função automatizada de colocação de pedidos (geralmente com acesso direto ao mercado) uma vez que os critérios são atendidos
• Ferramentas analíticas para continuar avaliando as participações existentes (se houver), desenvolvimentos de mercado e recursos para agir de acordo com eles

Qualquer software de negociação day trading exigirá uma configuração única da estratégia de negociação, juntamente com a definição dos limites de negociação, colocando o sistema em dados ao vivo e permitindo que ele execute as negociações.

Um exemplo simples: suponha que a ação ABC esteja listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Nasdaq. Você está procurando oportunidades de arbitragem e existe um software de day trading disponível para isso. Você configurou o seguinte:

• Selecione a ação ABC para arbitragem e selecione dois mercados (NYSE e Nasdaq) para negociação.
• Supondo que ambas as partes da negociação intradiária custem um total de $0,10 por ação para corretagem e comissão; você pretende procurar diferenciais de preço entre os dois mercados que excedam esse valor. Então você define (digamos $0,20 ou mais) como o diferencial de preço — ou seja, o software deve executar uma ordem de compra e venda simultânea só se os preços de compra e venda nos dois mercados diferirem em $0,20 (ou mais).
• Defina o número de ações a serem compradas e vendidas em um pedido (digamos, 10.000 ações).
• Deixe esta configuração ir ao ar.

Digamos que o software identifique que a ABC tem cotações de $62,10 na NYSE e $62,35 na Nasdaq (um diferencial de $0,25) para pedidos acima do limite estabelecido de 10.000 ações.

O software de day trading iniciará a negociação conforme atender aos critérios definidos e enviará ordens para as duas bolsas (comprar a preço mais baixo e vender a preço mais alto). Se tudo correr bem, este software de day trading fará (62,35 — 62,10) — 0,10 = 0,15) * (10.000) = $1.500 de lucro líquido para o comerciante em um piscar de olhos.

Melhorias adicionais no software acima podem incluir recursos de stop-loss — digamos, se apenas sua negociação de compra for executada, mas não a negociação de venda. Como o software de day trading deve proceder com a posição comprada? Algumas opções podem ser incluídas como recursos aprimorados no software:

• Continue procurando oportunidades de venda a preços identificados por um período específico. Se nenhuma oportunidade for identificada no tempo especificado, enquadre a posição em perda.
• Defina limites de stop loss e elimine a ordem de compra, se o limite for atingido
• Mude para uma técnica de média — compre mais ações a preços mais baixos para reduzir o preço geral

Recursos e Funcionalidade

O exemplo acima é um exemplo de arbitragem em que as oportunidades de negociação duram pouco. Muitos desses tipos de atividades de day-trading podem ser configurados por meio de software de day-trading, portanto, torna-se extremamente importante selecionar o correto para atender às suas necessidades. Algumas características de um bom software de day-trading:

Independência de plataforma: a menos que um trader esteja executando algoritmos altamente complexos para day-trading que requerem computadores dedicados de última geração, é aconselhável optar por uma oferta de software baseada na web.

Os benefícios incluem conectividade de qualquer lugar, sem instalações manuais de atualizações e sem custos de manutenção. No entanto, se você estiver usando algoritmos altamente complexos que exigem computação avançada, é melhor considerar um software instalável baseado em computador dedicado, embora isso seja caro.

Suas necessidades específicas para day trading: você está seguindo uma estratégia simples de negociação diária de rastreamento de média móvel em ações ou está procurando implementar uma estratégia complexa de negociação delta-neutra, incluindo opções e ações? Você precisa de um feed forex ou está negociando produtos específicos, como opções binárias?

Confiar nas declarações do conteúdo do site das corretoras não é suficiente para entender a oferta. Peça uma versão de teste e avalie-a minuciosamente durante a fase inicial. Como alternativa, verifique o tutorial tela por tela (se disponível) do corretor ou fornecedor para entender claramente o ajuste certo para suas necessidades de day-trading.

Características adicionais: A negociação diária tenta capitalizar os movimentos de preços de curto prazo durante o dia. Esses movimentos de preços de curto prazo, por sua vez, são impulsionados principalmente por notícias e oferta e demanda (entre outros fatores).

Sua estratégia de day-trading requer notícias, gráficos, dados de Nível 2, conectividade exclusiva a mercados específicos (como OTC), feeds de dados específicos, etc.? Em caso afirmativo, eles estão incluídos no software ou o comerciante teria que subscrevê-los separadamente de outras fontes, aumentando assim o custo?

Características analíticas: Preste atenção ao conjunto de recursos analíticos que ele oferece. Aqui estão alguns deles:

Indicadores Técnicos/Reconhecimento de Padrões: Para traders que tentam se beneficiar da previsão do nível e direção de preços futuros, uma grande variedade de indicadores técnicos está disponível. Uma vez que o trader finalize os indicadores técnicos a seguir, ele deve garantir que o software de day-trading suporte a automação necessária para o processamento eficiente das negociações com base no indicador técnico desejado.

Reconhecimento de Oportunidades de Arbitragem: Para se beneficiar da pequena diferença de preço de uma ação listada duplamente em vários mercados, a compra simultânea (em uma bolsa de baixo preço) e a venda (em um mercado de alto preço) permite oportunidades de lucro e é uma das estratégias comumente seguidas usando dia-a-dia software de negociação. Isso requer uma conexão com ambos os mercados, a capacidade de verificar as diferenças de preço à medida que ocorrem e executar negociações em tempo hábil.

Estratégias baseadas em modelos matemáticos: Existem poucas estratégias de negociação automatizadas baseadas em modelos matemáticos — como a estratégia de negociação delta-neutra — que permitem negociar uma combinação de opções e seu título subjacente, onde as negociações são feitas para compensar deltas positivos e negativos para que o delta da carteira seja mantido em zero. O software de day-trading deve ter a inteligência embutida para avaliar as participações atuais, verificar os preços de mercado disponíveis e executar negociações para ações e opções conforme necessário.

Estratégias de acompanhamento de tendências: Outro grande conjunto de estratégias comumente implementadas por meio de software de day-trading.

Custo e outras considerações

Como pode ser observado na lista acima, o céu é o limite com programação de computadores e sistemas de software automatizados. Tudo e qualquer coisa pode ser automatizado, com muitas personalizações. Além de selecionar o software certo, é muito importante testar as estratégias identificadas em dados históricos (descontando os custos de corretagem), avaliar o potencial de lucro realista e o impacto dos custos do software de day-trading e só então ir para uma assinatura. Esta é outra área a ser avaliada, pois muitos corretores oferecem funcionalidade de backtesting em suas plataformas de software.

Custo do software: o software está disponível como parte da conta de corretagem padrão ou tem um custo adicional? Dependendo de sua atividade comercial individual, a análise de custo-benefício deve ser realizada. Deve-se ter cuidado ao avaliar as versões disponíveis e seus recursos.

A maioria dos softwares de negociação é gratuita por padrão com uma conta de corretora padrão, mas pode não ter necessariamente todos os recursos necessários para atender às suas necessidades de negociação. Certifique-se de verificar os custos das versões superiores, que podem ser significativamente maiores do que o padrão. Esses custos devem ser descontados na avaliação dos retornos das negociações e decisões tomadas com base apenas nos ganhos realistas.

Precisão do preço: a corretora e o software de day-trading suportam NBBO (melhor oferta e oferta nacional)? Os corretores que são participantes do NBBO são obrigados a executar as negociações do cliente com o melhor preço de compra e venda disponível, garantindo a competitividade de preços dos regulamentos específicos do país, as corretoras podem (ou não) ser obrigados a fornecer os melhores preços de compra e venda. Os comerciantes que negociam valores mobiliários internacionais com corretores e software internacionais devem considerar confirmar isso para o mercado específico.

Características de proteção: é empolgante que o software gere dinheiro para você, mas a proteção é fundamental. Com o avanço da tecnologia, também existem “algoritmos e software de detecção” que tentam identificar as ordens do outro lado do mercado. Eles são projetados para permitir que seus proprietários se beneficiem ao “sentir” os pedidos do outro lado. Vale a pena considerar se o seu software de day-trading é vulnerável a tais sniffing ou se possui recursos preventivos para ocultar a exposição a outros participantes do mercado.

Pensamentos finais

Existem horizontes infinitos para explorar com a negociação usando programas de computador e sistemas de software automatizados. Pode ser extremamente emocionante ganhar dinheiro com o clique de um botão, mas é preciso estar totalmente ciente do que está acontecendo nos bastidores: o pedido automatizado está obtendo o preço certo no mercado certo, está seguindo a estratégia certa? E assim por diante.

Muitas anomalias de negociação foram atribuídas a sistemas de negociação automatizados. Uma avaliação completa do software de day-trading com uma compreensão clara de sua estratégia de negociação desejada pode permitir que os traders individuais colham os benefícios do day-trading automatizado.