A definição exata de risco agregado pode ser muito complicada, mas, em termos simples, pode ser definida como a exposição de uma instituição ao risco cambial de contraparte devido a um cliente.

Além disso, a base do risco agregado é que, se muitos negócios ou acordos diferentes estiverem sendo executados nas ações de um cliente, se algo acontecer para impedir que o referido cliente mantenha sua parte do acordo, as perdas podem ser significativas.

O risco agregado que é muito alto devido ao excesso de comprometimento com um cliente deve ser identificado o mais rápido possível e retificado pela diversificação e distribuição dos riscos entre diferentes clientes.

Quem usa o risco agregado na análise financeira?

Bancos e grandes instituições financeiras geralmente são os que utilizam a análise agregada de risco. O maior número de clientes com os quais eles lidam, combinado com as crescentes quantias de dinheiro solicitadas, significa que os bancos não podem se dar ao luxo de ignorar o risco agregado de um único cliente.

Eles têm departamentos inteiros lidando com gerenciamento de risco agregado para proteger a instituição em tempos incertos, como crise de crédito, recessão ou casos de insolvência.

Quando devemos usar o risco agregado?

Uma avaliação de risco agregada deve ser feita nos casos em que um único indivíduo está fazendo várias transações, negócios e acordos com a mesma contraparte. Nesse caso, os limites de risco estendidos a esse cliente são determinados com base no histórico de crédito e os clientes novos ou com baixa pontuação de crédito devem ser tratados com cautela.

Como calcular o risco agregado?

A melhor maneira de calcular o risco agregado de um único cliente é observar todos os acordos individuais feitos entre as duas partes e calculá-los separadamente. Nesse caso, o conceito de rendimentos decrescentes deve ser levado em consideração, pois o custo dessas avaliações individuais e o tempo gasto para realizá-las não devem ser tão altos que inviabilizem a tarefa.

Além disso, nesses cálculos, os riscos associados a cada contrato devem ser claramente definidos e seu impacto na avaliação geral do risco observado. Sempre haverá algum grau de incerteza e, quando tudo estiver dito e feito, os eventos globais que afetam a economia nem sempre podem ser previstos.

Exemplos de Risco Agregado

Um exemplo geral de risco agregado é uma análise dos acordos entre duas corporações que têm negócios de longo prazo entre si. Vamos designá-los como Empresa A e Empresa B para maior clareza.

A empresa A percebeu que a carteira de contratos com a empresa B tornou-se bastante grande, o que resultou na agregação de riscos. A Empresa A realiza uma série de avaliações de análise de risco nos acordos individuais com a Empresa para alcançar uma decomposição de risco significativa até um nível considerado aceitável.

Após a conclusão da avaliação de risco agregado, a Empresa A percebe que os riscos são muito maiores do que podem ser tolerados com segurança; portanto, dá à Empresa B um ultimato que congela quaisquer acordos adicionais até a finalização de alguns dos abertos.

Relação entre risco agregado e retornos cambiais

Qualquer forma de câmbio envolve lidar com outro indivíduo do lado oposto do acordo. Nos casos em que uma quantidade cumulativa de troca é feita repetidamente com o mesmo indivíduo, uma avaliação de risco agregada deve ser feita.

Deve ser determinado se o risco de incorrer em grandes perdas financeiras é eclipsado pelos ganhos potenciais que serão recebidos de tais acordos. Não basta assumir que um grande número de acordos constitui um risco agregado intolerável.

Em alguns casos, um único indivíduo com dois contratos pode representar um risco agregado maior do que aquele que está envolvido em vários negócios. A natureza da negociação forex sempre foi um empreendimento arriscado, portanto, deve-se fazer uma avaliação de risco agregada com cuidado.

Pensamentos finais

A avaliação agregada de risco há muito provou ser uma ferramenta eficaz para proteger grandes institutos de perdas financeiras potencialmente devastadoras. No entanto, é uma ferramenta que precisa ser usada com cuidado, pois, quando usada com excesso de zelo, pode ter o efeito de diminuir os retornos ao impedir investimentos potencialmente lucrativos.

Portanto, é essencial não apenas saber como conduzir adequadamente uma avaliação de risco agregado, mas também usar a profanação ao decidir quando fazê-lo. O risco não deve superar os ganhos, mas eles nunca desaparecerão completamente.

O mundo do câmbio é volátil e, muitas vezes, muito arriscado. Geralmente não há como saber quando ou como as marés vão mudar, e as únicas pistas são baseadas em uma análise de tendências históricas. Nesses casos, e quando grandes investimentos estão envolvidos, o perigo de perder muito dinheiro é muito real é calculado como o risco agregado.

Info

Depósito: $ 100 máx. Alavancagem: 1:400 MT4, MT5, WebTrader, AvatradeGO, AvaOptions, DupliTrade, ZuluTrade, AvaSocial.

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